Analyse saisonaler Zeitreihen by Wolfgang Förster (auth.), Dr. Klaus Edel, em. Prof. Dr.

By Wolfgang Förster (auth.), Dr. Klaus Edel, em. Prof. Dr. Karl-August Schäffer, Prof. Dr. Winfried Stier (eds.)

Nach Darlegung der Historie der Saisonbereinigung folgt eine Darstellung praktisch wichtiger Bereinigungsverfahren und eine Einführung in die examine saisonaler Zeitreihen. Neuere Verfahren zur Zeitreihenzerlegung (wie z.B. strukturelle Komponentenmodelle, ARIMA-modellgestützte Verfahren, verallgemeinertes Berliner Verfahren, Modifikationen und Weiterentwicklungen von CENSUS X-11) werden behandelt und der Einsatz von Analyseverfahren zur Konjunkturdiagnose diskutiert. Methodische und methodologische Ausführungen zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren sowie Überlegungen zur Treffergenauigkeit von Diagnosemethoden schließen sich an. Abschließend wird über empirische Vergleichsuntersuchungen von Saisonbereinigungsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich berichtet.

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Die Verallgemeinerung beruht darauf, eine Zielfunktion zu optimieren, in der die Forderung nach moglichst glattem VerI auf der beiden systematischen Komponenten und die gegenlaufige Forderung nach moglichst kleiner Restkomponente operationalisiert sind. Damit ist es moglich, einen KompromiB zu konstruieren, der tiber einen Planungsparameter gesteuert werden kann. Einfuhrung in die Analyse saisonaler Zeitreihen 39 Ais Losungen der Optimierungsaufgabe ergeben sich sogenannte Splinefunktionen. Das sind Funktionen, die punktweise an die Daten angepaBt werden konnen und dennoch glatt verlaufen (vgl.

Eine "vorlaufende Reihe" zu der untersuchten Zeitreihe ist bekannt. 2. Fur die Analyse der Reihe wird statt eines univariaten Verfahrens ein multivariates Verfahren verwendet, das diese zusatzlichen Informationen in methodisch einwandfreier Weise nutzt. Mit solchen multivariaten Verfahren, die in diesem Sammelband nicht systematisch behandelt werden, laBt sich die Schatzung des Konglomerates aus Trend und Konjunktur am aktuellen Rande - und damit auch die Diagnose der Entwicklungstendenz - deutlich verbessem.

Die naiven Techniken verleiten vielmehr zu Aussagen, die oft in grober Weise verfalscht sind und deshalb in die Irre ftihren. Diese Erkenntnis hat dazu geftihrt, Analysemethoden zu entwickeln (vgl. die Darstellung von W. FORSTER in diesem Sammelband), die zwar deutlich mehr Rechenaufwand sowie statistisches Wissen erfordern, dafUr aber durchweg sicherere Aussagen tiber die aktuelle Entwicklungstendenz erlauben als die punktuell arbeitenden Instrumente. 4. Komponenten von saisonalen Zeitreihen 1m Gegensatz zu der punktuellen Betrachtungsweise, die sich in Abschnitt 3 als insuffizient fUr die Diagnose der aktuellen Tendenz der Reihe herausgestellt hat, gehen die in diesem Sammelband untersuchten Analyseverfahren davon aus, die Werte der vorliegenden Zeitreihe simultan zu analysieren, urn so die Wirkung der Saisoneinfltissse (und ggf.

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